CAGR là gì? Đây là câu hỏi thường gặp trong giới đầu cơ và nguồn vốn, đặc thù khi chúng ta muốn Tìm hiểu mức độ lớn mạnh của 1 khoản đầu tư qua thời gian. Trong bài viết này, hãy cùng GenZ đầu tư Phân tích về định nghĩa CAGR, cách tính toán, ý nghĩa của nó trong quyết định đầu tư nhé!

CAGR là gì?

CAGR (Compound Annual Growth Rate – Tỷ lệ lớn mạnh kép hàng năm) là 1 thước đo quan trọng để Tìm hiểu hiệu suất của một khoản đầu cơ trong một khoảng thời kì nhất định. Nó cho biết mức tăng trưởng làng nhàng hàng năm của 1 khoản đầu cơ, tính tới cả hiệu ứng lãi kép. CAGR giúp nhà đầu tư có dòng nhìn tổng quan về hiệu quả của danh mục đầu tư, so sánh hiệu suất giữa các khoản đầu cơ khác nhau và đưa ra các quyết định đầu cơ sáng suốt hơn.

một trong những điểm cộng lớn nhất của CAGR là khả năng so sánh. Bất đề cập khoản đầu cơ với trải qua những biến động lớn trong quá trình đầu tư, CAGR vẫn cung ứng 1 Báo cáo độc nhất vô nhị diễn đạt mức lớn mạnh làng nhàng hàng năm. Điều này giúp nhà đầu cơ tiện dụng so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau, từ đó đưa ra chọn lựa thích hợp. Không những thế, CAGR còn được dùng phổ biến trong đa dạng ngành nghề như Phân tích hiệu quả hoạt động của tổ chức, dự báo tăng trưởng kinh tế và so sánh hiệu suất của các quỹ đầu tư.

phương pháp tính CAGR

Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng kép:

CAGR = [(Số dư cuối kỳ/ Số dư đầu kỳ) ^ 1/n] – 1

Trong đó:

Số dư cuối kỳ (Ending Value – EV): giá trị khoản đầu tư vào cuối kỳ.

Số dư đầu kỳ (Beginning Value – BV): giá trị khoản đầu cơ ban sơ.

n: Số năm đã đầu tư.

Ví dụ:

giả tỉ bạn quyết định đầu tư vào cặp tiền tệ EUR/USD. Tỷ giá hối hận đoái giao ngay vào năm 2018 là 1.10, nghĩa là 1 EUR = 1.10 USD. Tổng số tiền bạn đầu tư là 110.000 USD (tương đương 100.000 EUR). Tới năm 2022, tỷ giá giao ngay của EUR/USD tăng lên một.20, làm cho khoản đầu cơ của bạn có giá trị lên tới 120.000 đô la.

Tính CAGR

áp dụng công thức tính CAGR với những dữ liệu sau:

Số dư cuối kỳ: 120.000 đô la.

Số dư đầu kỳ: 110.000 USD.

Số năm đầu tư: 4.

CAGR = [(120.000 / 110.000) ^ (1/4)] – 1 ≈ 0,022 (hay hai,2%)

Vậy, mức lớn mạnh kép của cặp tiền tệ EUR/USD trong trường hợp này là khoảng hai,2%. Điều này cho thấy rằng khoản đầu tư của bạn đã tăng trưởng 1 cách thức vững bền qua thời kì, đề đạt sự biến động của tỷ giá ân hận đoái trên thị trường.

Lưu ý: CAGR dựa trên giả thiết rằng tất cả lợi nhuận hàng năm đều được tái đầu tư và không với mẫu tiền ra vào. Không những thế, trong thực tế, việc rút tiền, nạp thêm tiền và những khoản phí sẽ làm cho lợi nhuận thực tế dị biệt so có Thống kê CAGR.

Ý nghĩa của CAGR

Đánh giá mức tăng trưởng: CAGR cho phép nhà đầu tư tính toán mức lớn mạnh trung bình hàng năm của tài sản, trong khoảng ấy giúp họ tưởng tượng rõ hơn về hiệu suất của khoản đầu tư trong 1 khoảng thời gian nhất định. Điều này cực kỳ quan yếu trong bối cảnh thị trường biến động, trong khi giá trị tài sản mang thể đổi thay gần như.

nhận biết thời cơ và thách thức:

CAGR thấp: Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp hoặc tài sản chưa tăng trưởng như trông chờ. Nhà đầu cơ với thể cần xem xét lại các yếu tố như chiến lược buôn bán, điều hành hoặc điều kiện thị trường để mua phương pháp cải thiện vững mạnh.

CAGR cao: Đây là dấu hiệu hăng hái, cho thấy doanh nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này ko chỉ phản ánh chiến lược đầu cơ hiệu quả mà còn cho thấy tiềm năng sinh lời quyến rũ, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Quyết định đầu cơ sáng suốt: trong khoảng việc phân tách chỉ số CAGR, nhà đầu tư với thể đưa ra các quyết định đầu cơ mang cơ sở hơn. Một khoản đầu tư mang CAGR cao mang thể là 1 thời cơ phải chăng để gia tăng lợi nhuận, trong khi những khoản đầu tư với CAGR thấp sở hữu thể cần được coi xét lại hoặc tránh xa.

MDD là gì?

MDD (Maximum Drawdown) là thước đo mức ưu đãi trị lớn nhất của 1 khoản đầu cơ so với đỉnh cao trước ấy. Nói cách thức khác, MDD cho biết mức lỗ tối đa mà nhà đầu tư mang thể phải đối mặt trong thời kỳ đầu cơ. Chỉ số này giúp nhà đầu cơ Đánh giá rủi ro tiềm ẩn của 1 khoản đầu cơ và so sánh hiệu quả giữa những chiến lược đầu cơ khác nhau. 1 MDD rẻ cho thấy một khoản đầu tư ít biến động và ổn định hơn, trong khi 1 MDD cao cảnh báo về rủi ro mất vốn lớn.

Công thức:

MDD = (Giá trị thấp nhất – trị giá cao nhất)/Giá trị rẻ nhất

Xem thêm: Drawdown là gì? Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt?

Ý nghĩa của MDD

Maximum Drawdown

Nhận định rủi ro tài sản: MDD cho thấy mức giảm sâu nhất mà 1 tài sản mang thể trải qua trong 1 khoảng thời kì cố định. Cổ phiếu, sở hữu tính biến động cao, thường có MDD to hơn so với trái phiếu. Điều này giúp nhà đầu cơ nhận thức rõ hơn về chừng độ rủi ro khi đầu tư vào những mẫu tài sản khác nhau.

điều hành danh mục đầu tư: Việc so sánh MDD giữa các dòng tài sản giúp nhà đầu tư phổ biến hóa danh mục đầu cơ, từ ấy tránh rủi ro khái quát. Nhà đầu cơ với thể chọn phối hợp những chiếc tài sản có MDD khác nhau để thăng bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, bảo kê danh mục trước những biến động thị phần.

Sự chuẩn bị cho biến động: những nhà đầu tư có kinh nghiệm thường có mẫu nhìn sâu sắc hơn về MDD. Họ hiểu rằng MDD là điều không thể hạn chế khỏi trong giai đoạn đầu tư và chuẩn bị sẵn các kế hoạch điều hành rủi ro để ứng phó với những biến động bất ngờ. Những nhà đầu cơ này mang khuynh hướng xây dựng danh mục đa dạng, đặt lệnh cắt lỗ hợp lý và kiên nhẫn thực hành chiến lược đầu cơ dài hạn.

Chỉ số CAGR/MDD trong Forex

giả dụ CAGR là tốc độ của một mẫu xe đua, thì MDD là mức độ xóc nảy của dòng xe ấy. Chỉ số CAGR/MDD giống như 1 mẫu la bàn, chỉ ra cho nhà đầu tư biết cái xe nào vừa chạy nhanh vừa ổn định. Chỉ số này giúp làm cho rõ mối quan hệ giữa độ ổn định của lợi nhuận và mức rủi ro mà nhà giao dịch phải đối mặt. Một giá trị CAGR/MDD cao cho thấy chiến lược ko chỉ tạo ra lợi nhuận khả quan mà còn sở hữu khả năng giảm thiểu tổn thất trong các công đoạn thị trường cạnh tranh.

Chỉ số CAGR/MDD tụ họp vào việc đo lường trực tiếp mối tương quan giữa lợi nhuận và mức giảm tối đa, giúp nhà giao dịch dễ dàng so sánh hiệu quả của các chiến lược khác nhau và tìm ra tuyển lựa thích hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân. Lúc chỉ số CAGR/MDD nâng cao lên, khả năng chiến lược ấy duy trì lợi nhuận bền vững trong dài hạn cũng sẽ tăng theo.

Ví dụ: xem xét hai chiến lược đàm phán như sau:

Chiến lược X: CAGR là 25% và MDD là 10%. Tỷ lệ CAGR/MDD sẽ là hai,5.

Chiến lược Y: CAGR là 40% và MDD là 30%. Tỷ lệ CAGR/MDD của chiến lược Y sẽ là 1,33.

có thể thấy, dù rằng chiến lược Y cho thấy mức tăng trưởng kép cao hơn, nhưng lúc coi xét tới rủi ro, chiến lược X lại nổi bật hơn nhờ mang tỷ lệ CAGR/MDD cao hơn, cho thấy rằng nó mang lại lợi nhuận ổn định hơn sở hữu mức rủi ro phải chăng hơn.

Genz Đầu Tư - Tin Tức Đầu Tư Tài Chính & Forex Dành Cho Thế Hệ Trẻ

Genz Đầu Tư chia sẻ tin tức tài chính, Forex, và chiến lược đầu tư hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nắm bắt cơ hội và phát triển trong thị trường tài chính.

Website: https://genzdautu.com/

Địa chỉ: 87 Phạm Tứ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Phone: 0326.357.209

Email: genzdautu189@gmail.com

Tags: #genzdautu, #genzforex, #forex, #dautuforex, #genzdautuforex

Google Sites: https://sites.google.com/view/genzdautucom

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/MvwCQnVGZpkyEaaq7

Blog:

https://genzdautu.tumblr.com/

https://genzdautu.blogspot.com/

https://genzdautucom.wordpress.com/

https://genzdautu.bitrix24site.ru/